Empirische Wirtschaftsforschung/ Empirical Research in Economics

by Bauer, Thomas K.; Fertig, Michael; Schmidt, Christoph M.

• ISBN13: 9783540000419
• ISBN10: 3540000410
• Format: Paperback
• Copyright: 2009-01-02
• Publisher: Springer Verlag

Summary

Das vorliegende Lehrbuch richtet sich vor allem an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium. Es hat zum Ziel, den Leser oder die Leserin bei der Entwicklung der Fähigkeit zu unterstützen, empirische Arbeiten verstehen' und beurteilen zu können. Diese Fähigkeit ist für die Erstellung von Seminar- oder Diplomarbeiten ebenso wichtig, wie für die Lösung empirischer Probleme im Berufsleben oder die Beurteilung von eingebrachten Lösungsvorschlägen. Dieses Buch bedient sich vor allem grundlegender Methoden der angewandten Statistik und bietet somit gleichzeitig einen Einstieg in fortgeschrittenere Themen der Ökonometrie, wobei die formale Darstellung auf das absolut Notwendigste beschränkt bleibt. Des Weiteren werden alle Konzepte und Themen anhand illustrierender Beispiele vorgestellt.

Table of Contents

Wichtige Konzepte der Statistik - Eine Einführung	p. 1
Die zentrale Rolle des Studiendesigns	p. 1
Statistiker und wie sie die Welt sehen	p. 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Momente	p. 9
Wahrscheinlichkeitsverteilungen	p. 9
Bedeutende Momente	p. 18
Wichtige stetige Verteilungstypen	p. 32
Übungsaufgaben	p. 38
Schätzen und Testen	p. 41
Der Dreiklang "Identifikation - Schätzen - Testen"	p. 41
Grundzüge des empirischen Arbeitens	p. 45
Schätzer und Schätzung	p. 45
Die Bildung geeigneter Durchschnitte	p. 51
Konfidenzintervalle und statistische Tests	p. 58
Datenstrukturen	p. 66
Zeitreihendaten	p. 69
Querschnitts- und Paneldaten	p. 74
Metrischevs. kategoriale Daten	p. 82
Übungsaufgaben	p. 85
Deskriptive Analysen und Prognosen	p. 87
Ein Blick in die Praxis	p. 87
Deskriptive Analysen	p. 95
Die Herausforderung	p. 95
Selektionsprobleme	p. 98
Zusätzliche Information	p. 107
Prognosen	p. 117
Die Herausforderung	p. 117
Extrapolationsprobleme	p. 119
Punktprognosen	p. 128
Übungsaufgaben	p. 133
Einführung in die Kausalanalyse	p. 135
Vorbemerkung	p. 135
Wirtschaftspolitische Problemstellung	p. 137
Die konzeptionellen Schritte einer Evaluierungsstudie	p. 140
Wahl der Beobachtungseinheit	p. 140
Wahl der Erfolgsgröße	p. 140
Ermittlung aller Kosten	p. 141
Wahl des Evaluationsparameters und der Identifikationsstrategie	p. 142
Experimentelle Studien	p. 148
Kausaler Effekt bei zufallsgesteuerter Auswahl der Teilnehmer	p. 148
Interne Validität	p. 151
Externe Validität	p. 154
Nicht-experimentelle Evaluation	p. 156
Querschnittsvergleich	p. 157
Vorher-Nachher-Vergleich	p. 159
Differenz-von-Differenzen-Ansatz	p. 162
Matching	p. 167
Instrumentvariablenansatz	p. 169
Kontrollfunktionsansätze	p. 171
Anwendungsbeispiel: Mindestlohn und Beschäftigung	p. 172
Übungsaufgaben	p. 176
Das lineare Regressionsmodell	p. 179
Das bivariate lineare Regressionsmodell	p. 179
Das lineare Regressionsmodell als Identifikationsstrategie	p. 181
Die Schätzung der Parameter des Modells	p. 184
Das OLS-Prinzip	p. 184
OLS-Schätzung: Konkretes Vorgehen	p. 185
Die Annahmen des bivariaten linearen Regressionsmodells	p. 190
Die klassischen Annahmen	p. 190
Konsequenzen für das Regressionsmodell	p. 192
Die statistischen Eigenschaften der Schätzer	p. 194
Statistische Eigenschaften der Schätzer	p. 194
Test auf statistische Signifikanz der Schätzer	p. 198
Das multivariate Regressionsmodell	p. 205
Spezifikation und Annahmen	p. 205
Schätzung der Parameter	p. 207
Die Güte des Regressionsmodells	p. 210
Das Bestimmtheitsmaß	p. 210
Der F-Test	p. 215
Übungsaufgaben	p. 217
Anhang	p. 222
Herleitung der OLS-Schätzer für ß0 und ß1	p. 222
Herleitung der Varianz des bivariaten OLS-Schätzers $\hat {\beta}$	p. 225
Ein unverzerrter Schätzer für ¿2	p. 226
Die Varianz-Kovarianz-Matrix des OLS-Schätzers $\hat {\beta}$	p. 228
Modellspezifikation	p. 231
Funktionale Formen	p. 231
Modelle mit logarithmierten abhängigen und unabhängigen Variablen	p. 232
Modelle mit Polynomen	p. 237
Das reziproke Modell	p. 240
Multikollinearität	p. 242
Dummy-Variablen	p. 244
Interpretation von Dummy-Variablen	p. 245
Multiple Kategorien und ordinale Information	p. 249
Interaktionsvariablen	p. 253
Dummy-Variablen und Evaluation wirtschaftspolitischer Maßnahmen	p. 255
Hypothesen- und Spezifikationstests	p. 258
Der F-Test	p. 258
Der Lagrange-Multiplier-Test (LM-Test)	p. 264
Der Chow-Test	p. 268
Übungsaufgaben	p. 274
Heteroskedastizität und das verallgemeinerte Regressions-modell (GLS)	p. 281
Problemstellung	p. 281
Folgen für den OLS-Schätzer	p. 284
Test auf Heteroskedastizität	p. 286
Breusch-Pagan-Test	p. 286
White-Test	p. 292
Robuste Standardfehler	p. 294
Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell	p. 297
Heteroskedastizität mit einem bekannten Proportionalitätsfaktor	p. 297
Feasible Generalized Least Squares - FGLS	p. 301
Übungsaufgaben	p. 304
Ausgelassene Variablen und unbeobachtete Heterogenität	p. 307
Ausgelassene Variablen	p. 308
Verzerrung der Koeffizienten	p. 309
Der RESET-Test	p. 313
Proxy-Variablen	p. 316
Identifikationsstrategie und -annahmen	p. 316
Anwendungsbeispiel: Superstars in der Popmusik	p. 320
Instrumentvariablen	p. 322
Identifikationsannahmen	p. 323
Der zweistufige Kleinstquadratschätzer (TSLS)	p. 324
Test auf Endogenität	p. 331
Test auf Überidentifikationsrestriktionen	p. 333
Wie findet man ein valides Instrument?	p. 335
Heterogene Maßnahmeeffekte	p. 338
Exkurs: Messfehler	p. 343
Messfehler in der abhängigen Variablen	p. 344
Messfehler in den erklärenden Variablen	p. 344
Modelle für Paneldaten	p. 347
Fixed Effects Modell	p. 348
Anwendungsbeispiel: Erträge aus der Schulbildung und Zwillingsdaten	p. 356
Politikevaluation mit Paneldaten	p. 358
Übungsaufgaben	p. 362
Anhang	p. 366
Zweiseitige Kausalität	p. 366
Der TSLS-Schätzer $\hat {\beta}^{IV}$	p. 366
Randomisiertes Experiment und OLS-Schätzer	p. 367
Heterogene Maßnahmeeffekte und durchschnittlicher Maßnahmeeffekt im OLS	p. 368
Annahmen des OLS-Modells in ersten Differenzen	p. 369
Anhang	p. 371
Grundzüge der Matrizenrechnung	p. 371
StatistischeTabellen	p. 375
Literatur	p. 381
Sachverzeichnis	p. 391
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